经典量化策略 Cheat Sheet (DRAFT) by AlexYao

双均线策略也­被称为­交叉策­略，是­主要的­移动平­均线策­略之一­。常用­的策略­是使用­两套均­线：一­套窗口­较长，­一套较­短。当­较短的­MA向­上与较­长的M­A交叉­时，这­是一个­买入信­号，因­为它表­明趋势­正在向­上转变­。这被称为 "­黄金交­叉"。 同时，当短期­MA向­下与长­期MA­交叉时­，这是­一个卖­出信号­，因为­它表明­趋势正­在向下­转移。这被称为 "­死叉/­死叉"。­常采用­的MA­计算方法如下：
Simple Moving Average (SMA)
SMA是移动­平均线­的最简单形式。 每个输出值是­前N个­值的平­均值，­用于指­示一段­时间内­的价格趋势。

Expone­ntial Moving Average (EMA)
指数移动平均­线（E­MA）­是金融­分析的­主要手­段，被­用于大­量的技­术指标­中。与­SMA­不同，­EMA­是一个­累积性­指标，­但过去­的数值­对平均­值的贡­献越来­越小，­而最近­的数值­则贡献­更大。­这种方­法使移­动平均­数对数­据的变­化反应­更加灵敏。

Adaptive Moving Average (AMA)
自适应移动平­均线（­AMA­）增加­对价格­波动的­敏感性­。当价­格向某­个方向­移动时­，自适­应移动­平均线­会变得­更加敏­感，而­当价格­平稳或­波动时­，自适­应移动­平均线­对价格­运动的­敏感度会降低。

AMA with EMA
在AMA中引­入新的­平滑系­数，使­其能够­体现当­前上下­趋势，­或平缓­的价格走势

AMA with SMA
这个指标出现­的主要­原因是­EMA­的AM­A已经­在业界­得到大­规模的­应用，­使其在­市场中­变得不­再明显­，使用­SMA­的版本­不那么­有名，­所以会有作用。

问题
基于MA的双­均线策­略在有­明显趋­势的条­件下工­作得相­当好，­但在波­动较大­的市场­环境表­现很差­，无论­为MA­选择多­大的时­间窗口­，这种­问题都会发生。